Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

• Автор: Израйлевич Сергей Владимирович
• Издательство: Альпина Паблишер
• Серия: Финансы и торговля
• Год издания: 2018
• Обложка: твердый переплет
• Страниц: 341
• Томов: 1
• Вес: 681 г.
• ISBN: 978-5-9614-6840-3

Описание

До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов.
В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.

Товар прошел сертификацию качества и безопасности. К покупке прилагается гарантийное обязательство. Реализована накопительная система скидок, зависящая от объема предыдущих заказов. Быстрая доставка курьером или в пункт выдачи в срок от 1 дня. Развернутую информацию о сроках доставки и скидке можно будет получить на странице оформления заказа. Приятных покупок.